面板數(shù)據(jù)分析(第三版)（經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯叢）
定 價(jià)：69 元
叢書名：經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯叢
- 作者：蕭政（Cheng Hsiao）
- 出版時(shí)間：2021/2/1
- ISBN：9787300286464
- 出 版 社：中國(guó)人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F224.0
- 頁(yè)碼：480
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16
本書全面、系統(tǒng)、直觀地介紹了廣泛應(yīng)用于實(shí)證分析領(lǐng)域的面板數(shù)據(jù)方法。本書第三版對(duì)第二版做了重大修訂, 新增介紹橫截面相依數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)方程組的兩章。 一些復(fù)雜的概念得到進(jìn)一步梳理。引入了若干新的內(nèi)容, 譬如相關(guān)隨機(jī)系數(shù)模型、偽面板數(shù)據(jù)、 久期模型、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型、分位數(shù)分析, 以及非線性面板數(shù)據(jù)模型中控制非觀測(cè)異質(zhì)性影響的其他方法。面板數(shù)據(jù)研究中的近期進(jìn)展都以非常嚴(yán)謹(jǐn)而又友好的方式呈現(xiàn)在本書中，并與原有內(nèi)容有機(jī)地結(jié)合成一個(gè)整體。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚摲治雠c合理引用的實(shí)證案例使得本書對(duì)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、社會(huì)學(xué)、政治學(xué)等領(lǐng)域的研究生和高級(jí)研究人員非常有幫助。
蕭政（Cheng Hsiao），現(xiàn)為美國(guó)南加州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，廈門大學(xué)兼職教授, 斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。他的主要工作是融合經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。蕭政教授在面板數(shù)據(jù)、 時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)模型、測(cè)量誤差等領(lǐng)域，無(wú)論是理論還是實(shí)證分析, 都做出了廣泛的貢獻(xiàn)。他的專著《面板數(shù)據(jù)分析》深受學(xué)術(shù)界好評(píng)。1991—2013年任《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》 (Journal of Econometrics )的聯(lián)合主編。蕭政教授還在亞洲、美洲、歐洲等眾多國(guó)家和地區(qū)的著名大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)擔(dān)任客座教授等重要職務(wù)。
第1 章 導(dǎo) 論 ………………………………………………………… 1
1.1 面板數(shù)據(jù)簡(jiǎn)介 …………………………………………………… 1
1.2 面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點(diǎn) ………………………………………………… 4
1.3 使用面板數(shù)據(jù)時(shí)的問題 ………………………………………… 8
1.4 全書內(nèi)容提要 …………………………………………………… 11
第2 章 線性回歸模型的同質(zhì)性檢驗(yàn) ( 協(xié)方差分析)………………… 13
2.1 引言 ……………………………………………………………… 13
2.2 協(xié)方差分析 ……………………………………………………… 14
2.3 案例 ……………………………………………………………… 18
第3 章 簡(jiǎn)單變截距回歸模型 ………………………………………… 23
3.1 引言 ……………………………………………………………… 23
3.2 固定效應(yīng)模型: 最小二乘虛擬變量法 ………………………… 26
3.3 隨機(jī)效應(yīng)模型: 方差成分模型的估計(jì) ………………………… 29
3.4 固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng) ………………………………………… 36
3.5 誤設(shè)檢驗(yàn) ………………………………………………………… 43
3.6 包含時(shí)恒或個(gè)同解釋變量以及個(gè)體和時(shí)間特異效應(yīng)項(xiàng)的模型… 45
3.7 異方差與自相關(guān) …………………………………………………… 50
3.8 任意誤差結(jié)構(gòu)的模型—Chamberlainπ-法………………………… 54
附錄3A 最小距離估計(jì)量的一致性和漸近正態(tài)性 …………………… 58
附錄3B 三成分模型的方差-協(xié)方差矩陣的特征向量和逆 ………… 60
第4 章 變截距動(dòng)態(tài)模型…………………………………………………… 63
4.1 引言 ………………………………………………………………… 63
4.2 協(xié)方差估計(jì)量 …………………………………………………… 64
4.3 隨機(jī)效應(yīng)模型 …………………………………………………… 66
4.4 案例 ……………………………………………………………… 86
4.5 固定效應(yīng)模型 …………………………………………………… 88
4.6 殘差任意相關(guān)時(shí)動(dòng)態(tài)模型的估計(jì) ……………………………… 96
4.7 同時(shí)包含個(gè)體特異項(xiàng)和時(shí)間特異項(xiàng)的模型 …………………… 97
附錄4A 可行 MDE 的漸近協(xié)方差矩陣的推導(dǎo) ………………… 102
附錄4B N 與T 增大時(shí)的漸近性分析 …………………………… 104
第5 章 靜態(tài)聯(lián)立方程模型 ………………………………………… 108
5.1 引言 …………………………………………………………… 108
5.2 聯(lián)合廣義最小二乘估計(jì)法 …………………………………… 111
5.3 結(jié)構(gòu)方程的估計(jì) ……………………………………………… 114
5.4 三角形方程組 ………………………………………………… 120
附錄5A ……………………………………………………………… 130
第6 章 變系數(shù)模型 ………………………………………………… 133
6.1 引言 …………………………………………………………… 133
6.2 系數(shù)隨橫截面單元變化 ……………………………………… 135
6.3 系數(shù)隨時(shí)期和橫截面單元變化 ……………………………… 144
6.4 隨時(shí)間演化的系數(shù) …………………………………………… 148
6.5 系數(shù)是其他外生變量的函數(shù) ………………………………… 154
6.6 固定系數(shù)和隨機(jī)系數(shù)的混合模型 …………………………… 156
6.7 動(dòng)態(tài)隨機(jī)系數(shù)模型 …………………………………………… 164
6.8 兩個(gè)案例 ……………………………………………………… 169
6.9 相依隨機(jī)系數(shù)模型 …………………………………………… 175
附錄6A 兩個(gè)正態(tài)分布隨機(jī)變量的聯(lián)合分布 …………………… 182
第7 章 離散數(shù)據(jù) …………………………………………………… 184
7.1 引言 …………………………………………………………… 184
7.2 基于混合截面數(shù)據(jù)的離散響應(yīng)模型 ………………………… 184
7.3 個(gè)體存在異質(zhì)性時(shí)靜態(tài)模型的參數(shù)方法 …………………… 188
7.3.1 固定效應(yīng)模型 ……………………………………………… 189
7.3.2 隨機(jī)效應(yīng)模型 ……………………………………………… 194
7.4 靜態(tài)模型的半?yún)?shù)方法 ……………………………………… 197
7.5 動(dòng)態(tài)模型 ……………………………………………………… 200
7.6 識(shí)別狀態(tài)相依的其他方法 …………………………………… 216
第8 章 樣本截略與樣本選擇 ……………………………………… 225
8.1 引言 …………………………………………………………… 225
8.2 案例—非隨機(jī)缺失數(shù)據(jù) ……………………………………… 233
8.3 包含隨機(jī)個(gè)體效應(yīng)項(xiàng)的Tobit 模型 ………………………… 239
8.4 固定效應(yīng)估計(jì)量 ……………………………………………… 240
8.5 案例: 住房支出 ……………………………………………… 250
8.6 動(dòng)態(tài)Tobit 模型 ……………………………………………… 254
第9 章 截面相依面板數(shù)據(jù) ………………………………………… 261
9.1 截面相依問題 ………………………………………………… 261
9.2 空間方法 ……………………………………………………… 262
9.3 因子方法 ……………………………………………………… 269
9.4 控制橫截面相依影響的組均值 (公共相關(guān)項(xiàng)) 增強(qiáng)法 …… 273
9.5 橫截面相依的檢驗(yàn) …………………………………………… 276
9.6 項(xiàng)目評(píng)估的面板數(shù)據(jù)方法 …………………………………… 281
第10 章 動(dòng)態(tài)系統(tǒng) ………………………………………………… 297
10.1 面板向量自回歸模型 ……………………………………… 298
10.2 協(xié)整面板數(shù)據(jù)模型和向量誤差修正 ……………………… 305
10.3 單位根與協(xié)整檢驗(yàn) ………………………………………… 311
10.4 動(dòng)態(tài)聯(lián)立方程模型 ………………………………………… 320
第11 章 不完全面板數(shù)據(jù) ………………………………………… 326
11.1 輪換或隨機(jī)缺失數(shù)據(jù) ……………………………………… 326
11.2 偽面板 (或重復(fù)橫截面數(shù)據(jù)) ……………………………… 330
11.3 單個(gè)橫截面數(shù)據(jù)集和單個(gè)時(shí)序數(shù)據(jù)集的混合 …………… 332
11.4 短面板分布滯后模型的估計(jì) ……………………………… 337
第12 章 前沿問題 ………………………………………………… 347
12.1 久期模型 …………………………………………………… 347
12.1 計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型 ……………………………………………… 355
12.3 面板分位數(shù)回歸 …………………………………………… 359
12.4 模擬方法 …………………………………………………… 361
12.5 多層結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù) …………………………………………… 365
12.6 測(cè)量誤差 …………………………………………………… 367
12.7 非參數(shù)面板數(shù)據(jù)模型 ……………………………………… 372
第13 章 全書概略 ………………………………………………… 375
13.1 面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點(diǎn) …………………………………………… 375
13.2 面板數(shù)據(jù)分析面臨的挑戰(zhàn) ………………………………… 379
13.3 結(jié)束語(yǔ) ……………………………………………………… 382
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