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交易所企業(yè)債收益率波動(dòng)研究

交易所企業(yè)債收益率波動(dòng)研究

定  價(jià):60 元

        

  • 作者:王世文 著
  • 出版時(shí)間:2020/11/1
  • ISBN:9787568414661
  • 出 版 社:江蘇大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F832.51 
  • 頁(yè)碼:204
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:32開(kāi)
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收益率波動(dòng)研究是金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和資產(chǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)。本書(shū)利用GARCH模型族刻畫(huà)了交易所企業(yè)債收益率波動(dòng)的特點(diǎn),并從影響其波動(dòng)市場(chǎng)層面的因素出發(fā),構(gòu)建了以交易額、基準(zhǔn)利率為解釋變量的GARCH模型族,構(gòu)建了股、債市場(chǎng)間的二元BEKK—GARH模型,利用交易額、活躍度、股票市場(chǎng)溢出和Shibor等因素解釋交易所企業(yè)債收益率的波動(dòng),探究了微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和交易所企業(yè)債市場(chǎng)收益波動(dòng)率間的關(guān)系。在實(shí)踐方面,對(duì)固定收益證券風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、合理定價(jià)和證券投資組合管理具有參考價(jià)值,對(duì)監(jiān)管層和市場(chǎng)主辦方發(fā)展完善交易所企債市場(chǎng)也具有借鑒意義。
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