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金融衍生產(chǎn)品定價模型及其量化方法研究——計算技術與編程實現(xiàn)

金融衍生產(chǎn)品定價模型及其量化方法研究——計算技術與編程實現(xiàn)

定　　價：78 元

        

  • 作者：孫玉東 王歡
  • 出版時間：2021/6/1
  • ISBN：9787564380496
  • 出 版 社：西南交通大學出版社
  • 中圖法分類：F830.95 
  • 頁碼：
  • 紙張：膠版紙
  • 版次：
  • 開本：16開
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金融衍生產(chǎn)品定價問題是現(xiàn)代金融學領域研究的熱點之一，也是數(shù)理金融學的一個重要研究方向，自從經(jīng)典Black-Scholes模型問世以來，基于障礙期權、歐式期權、美式期權等各類奇異期權定價理論以及各種金融創(chuàng)新理論都已得到了廣泛研究。
　　《金融衍生產(chǎn)品定價模型及其量化方法研究：計算技術與編程實現(xiàn)》在對金融理財產(chǎn)品的定價方法進行歸納總結的同時，研究了幾種新的風險資產(chǎn)模型下的金融衍生產(chǎn)品定價問題。不同于有關期權期貨、金融工程以及數(shù)學金融方面的著作，《金融衍生產(chǎn)品定價模型及其量化方法研究：計算技術與編程實現(xiàn)》主要介紹期權及其相應衍生產(chǎn)品定價方面的計算方法和計算技術，全書所有知識點都通過R語言編程實現(xiàn)。

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