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非高斯分布下的金融建模(格致方法·計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法譯叢)

非高斯分布下的金融建模(格致方法·計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法譯叢)

定  價:128 元

        

  • 作者:[法]埃里克·喬多,[新加坡]方思芳,[德]邁克爾·羅金格?著; 陳代云 ?譯
  • 出版時間:2021/12/1
  • ISBN:9787543232662
  • 出 版 社:格致出版社
  • 中圖法分類:F830.49 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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現(xiàn)實(shí)中的金融市場上,資產(chǎn)收益率的分布并非正態(tài)分布,但是金融從業(yè)者和研究人員目前仍然較多使用高斯模型分析資產(chǎn)如何配置。這樣的后果是錯誤的投資組合、損失的低估或者是金融衍生產(chǎn)品的錯誤定價。因此非高斯模型和能夠處理收益分布不連續(xù)問題的模型在金融從業(yè)者中正越來越受到歡迎,這也正是本書的主題。

本書對非高斯分布進(jìn)行了檢視,重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)收益率和期權(quán)價格中的非正態(tài)性和時間依賴性的因果關(guān)系。本書主要面向?qū)鹑谑袌龈鞣N價格進(jìn)行建模的非數(shù)學(xué)專業(yè)讀者寫作而就,因此全書的重點(diǎn)在于實(shí)踐操作。作者在書中提供了所述模型和方法的諸多實(shí)證案例,其中一些可以同樣被應(yīng)用于其他金融時間序列。

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