本書從零售商視角出發(fā)，針對市場需求的高度不確定性，在單周期和多周期兩種情景下研究零售商期權(quán)訂貨決策和合同選擇。首先運(yùn)用**化和數(shù)值仿真等方法，研究單周期情景下基于期權(quán)合同的零售商**訂貨策略，討論期權(quán)合同、需求風(fēng)險和合同參數(shù)對零售商**訂貨策略和**期望利潤的影響；然后運(yùn)用動態(tài)規(guī)劃、多/亞模數(shù)分析和數(shù)值仿真等方法，研究多周期情景下基于期權(quán)合同的零售商**訂貨策略結(jié)構(gòu)，提供近似算法來估計(jì)相應(yīng)的**策略參數(shù)，討論期權(quán)合同、需求風(fēng)險和合同參數(shù)對零售商近似**策略參數(shù)和近似**期望折扣總利潤的影響；最后通過對考慮不同期權(quán)合同的情形進(jìn)行相互對比，分析零售商視角的期權(quán)合同類型的選擇問題。

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