章 無套利定價原理 節(jié) 市場無套利的等價條件 第二節(jié) 狀態(tài)價格與風險中性概率測度 第三節(jié) 復制定價技術 第四節(jié) 市場完備性 第五節(jié) 二叉樹模型和三叉樹模型 第二章 二叉樹期權定價模型 節(jié) 二叉樹模型定價原理 第二節(jié) 二叉樹的構造 第三節(jié) Black—Scholes定價公式 第四節(jié) Black—Scholes公式分析 第五節(jié) 數(shù)值計算問題 第三章 二叉樹模型的改進 節(jié) 利率期限結構 第二節(jié) 時變波動率情形的二叉樹模型 第三節(jié) 標的資產(chǎn)支付紅利情況 第四節(jié) 美式期權 第五節(jié) 數(shù)值計算問題 第四章 Black—Scholes期權定價模型 節(jié) 股票價格的演化模型 第二節(jié) Black—Scholes期權定價模型 第三節(jié) Black—Scholes期權定價公式分析 第四節(jié) Black—Scholes期權定價模型的推廣 第五節(jié) 數(shù)值計算問題 第五章 數(shù)值方法 節(jié) 蒙特卡羅模擬定價基本原理 第二節(jié) 高效的蒙特卡洛定價方法 第三節(jié) 有限差分方法 第六章 新型期權I 節(jié) 兩值期權 第二節(jié) 復合期權 第三節(jié) 多維Blaek—Scholes定價公式 第四節(jié) 雙幣種期權 第五節(jié) 一籃子期權 第六節(jié) 彩虹期權 第七節(jié) 數(shù)值計算方法 第七章 新型期權II 節(jié) 障礙期權 第二節(jié) 兩值障礙期權 第三節(jié) 亞式期權 第四節(jié) 回望期權 第五節(jié) 數(shù)值計算方法 第八章 利率衍生證券 節(jié) 連續(xù)利率期限結構 第二節(jié) 利率衍生品定價的原理 第三節(jié) 遠期價格與期貨價格 第四節(jié) 利率衍生產(chǎn)品定價的Black模型 第五節(jié) 數(shù)值計算方法 第九章 利率模型 節(jié) 單因素利率模型 第二節(jié) 多因素模型 第三節(jié) Health—Jarrow—Morton模型 第四節(jié) 數(shù)值計算方法