衍生金融工具定價(南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)類系列實(shí)驗(yàn)教材)
定 價:30 元
- 作者:趙勝民 主編
- 出版時間:2008/5/1
- ISBN:9787509509425
- 出 版 社:中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社一
- 中圖法分類:F830.2
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本教材根據(jù)金融工程專業(yè)學(xué)生的特點(diǎn),按先易后難、由淺入深的順序組織內(nèi)容。首先討論離散時間模型,并借此介紹基本的定價原理,然后再討論復(fù)雜的連續(xù)時間模型。同時,書中所用數(shù)學(xué)知識盡量限制在高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)和概率論范圍內(nèi)。超出這個范圍的微分方程和*過程等方面知識,都在書中給予扼要的介紹,盡量實(shí)現(xiàn)自封閉。同時對于微分方程和*過程等復(fù)雜數(shù)學(xué)內(nèi)容的介紹,盡可能回避抽象的數(shù)學(xué)概念,采用學(xué)生較為熟悉的概念去描述。對于用到的數(shù)學(xué)結(jié)論,一般都只給出解釋,而不給予嚴(yán)格的證明,至多為了加深學(xué)生理解,給出證明的大意。對于一些結(jié)論,在可能的情況下,注意利用幾何圖形進(jìn)行解釋,降低學(xué)生學(xué)習(xí)的難度。
章 無套利定價原理
節(jié) 市場無套利的等價條件
第二節(jié) 狀態(tài)價格與風(fēng)險中性概率測度
第三節(jié) 復(fù)制定價技術(shù)
第四節(jié) 市場完備性
第五節(jié) 二叉樹模型和三叉樹模型
第二章 二叉樹期權(quán)定價模型
節(jié) 二叉樹模型定價原理
第二節(jié) 二叉樹的構(gòu)造
第三節(jié) Black—Scholes定價公式
第四節(jié) Black—Scholes公式分析
第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算問題
第三章 二叉樹模型的改進(jìn)
節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 時變波動率情形的二叉樹模型
第三節(jié) 標(biāo)的資產(chǎn)支付紅利情況
第四節(jié) 美式期權(quán)
第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算問題
第四章 Black—Scholes期權(quán)定價模型
節(jié) 股票價格的演化模型
第二節(jié) Black—Scholes期權(quán)定價模型
第三節(jié) Black—Scholes期權(quán)定價公式分析
第四節(jié) Black—Scholes期權(quán)定價模型的推廣
第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算問題
第五章 數(shù)值方法
節(jié) 蒙特卡羅模擬定價基本原理
第二節(jié) 高效的蒙特卡洛定價方法
第三節(jié) 有限差分方法
第六章 新型期權(quán)I
節(jié) 兩值期權(quán)
第二節(jié) 復(fù)合期權(quán)
第三節(jié) 多維Blaek—Scholes定價公式
第四節(jié) 雙幣種期權(quán)
第五節(jié) 一籃子期權(quán)
第六節(jié) 彩虹期權(quán)
第七節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法
第七章 新型期權(quán)II
節(jié) 障礙期權(quán)
第二節(jié) 兩值障礙期權(quán)
第三節(jié) 亞式期權(quán)
第四節(jié) 回望期權(quán)
第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法
第八章 利率衍生證券
節(jié) 連續(xù)利率期限結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 利率衍生品定價的原理
第三節(jié) 遠(yuǎn)期價格與期貨價格
第四節(jié) 利率衍生產(chǎn)品定價的Black模型
第五節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法
第九章 利率模型
節(jié) 單因素利率模型
第二節(jié) 多因素模型
第三節(jié) Health—Jarrow—Morton模型
第四節(jié) 數(shù)值計(jì)算方法