作者根據(jù)多年來學(xué)習(xí)和講授隨機過程的經(jīng)驗, 以及在研究工作中長期積累的自己的理解、體會和心得, 寫下了本書。本書主要講述現(xiàn)代隨機過程的基礎(chǔ)知識, 包括隨機過程的總體概念和術(shù)語, 可選性與循序可測性, 經(jīng)典Wiener空間, Brown運動, 離散時間鞅與連續(xù)時間鞅, Markov過程與半群, 強馬氏性與擴展馬氏性, Ito隨機積分, 一般半鞅的隨機積分, Ito公式, Ito公式的一些重要應(yīng)用, 隨機微分方程的各種不同的解的概念及其關(guān)系, 強解的存在唯一性, 隨機微分方程與偏微分方程的粘性解等。

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