第一章 引論
1.1 什么是行為金融學(xué)
1.2 經(jīng)濟(jì)人和智人
1.3 為什么傳統(tǒng)的框架不那么讓人滿意
1.4 套利限制
1.5 案例和應(yīng)用：游戲驛站
1.6 為什么市場(chǎng)是不確定的？
1.7 案例和應(yīng)用：老虎基金
1.8 系統(tǒng)1和系統(tǒng)2
本章小結(jié)
問(wèn)題與討論
第二章 偏好：人無(wú)時(shí)無(wú)刻不活在比較中
2.1 錨定效應(yīng)
2.1.1 錨定效應(yīng)的作用機(jī)制
2.1.2 錨定效應(yīng)的度量
2.1.3 錨定效應(yīng)與金融市場(chǎng)
2.2 稟賦效應(yīng)與沉沒(méi)成本
2.2.1 稟賦效應(yīng)
2.2.2 對(duì)稟賦效應(yīng)的一個(gè)解釋：錨定效應(yīng)
2.2.3 商人的稟賦效應(yīng)
2.2.4 沉沒(méi)成本
2.3 前景理論
2.3.1 參考點(diǎn)依賴
2.3.2 損失厭惡
2.3.3 敏感度遞減
2.3.4 主觀概率賦權(quán)
2.3.5 模型描述
2.3.6 前景理論的局限和挑戰(zhàn)
2.4 前景理論、金融市場(chǎng)和投資者決策
2.4.1 魅力無(wú)限：金融市場(chǎng)中的博彩型的資產(chǎn)
2.4.2 資產(chǎn)回報(bào)溢價(jià)之謎
2.5 模糊厭惡
2.5.1 模糊與風(fēng)險(xiǎn)
2.5.2 對(duì)模糊厭惡的解釋
2.5.3 模糊厭惡的度量和應(yīng)用
本章小結(jié)
問(wèn)題與討論
第三章 認(rèn)知偏誤：生物學(xué)算法的錯(cuò)配
3.1 狹義框架
3.2 案例和應(yīng)用：午餐談話
3.3 案例和應(yīng)用：什么時(shí)候你該努力工作？
3.4 心智賬戶
3.5 處置效應(yīng)
3.6 代表性偏誤
3.6.1 一葉知秋？
3.6.2 以小見(jiàn)大？
3.6.3 案例和應(yīng)用：代表性偏誤
3.6.4 因果性和相關(guān)性
3.6.5 不以成敗論英雄
3.7 外推偏誤
3.7.1 外推偏差的量化描述
3.7.2 外推偏差的原因
3.8 案例和應(yīng)用：外推偏誤和過(guò)度反應(yīng)
3.9 過(guò)度自信
3.10 過(guò)度自信和過(guò)度交易
3.11 案例和應(yīng)用：“殺死Bill”
3.12 案例和應(yīng)用：專家還是“磚家”？
3.13 群體互動(dòng)和從眾傾向
3.13.1 群體的一致行為
3.13.2 群體學(xué)習(xí)
3.13.3 投資者的羊群效應(yīng)
本章小結(jié)
問(wèn)題與討論
第四章 理性的邊界
4.1 個(gè)性、心情和情緒
4.1.1 個(gè)性
4.1.2 心情
4.1.3 情緒
4.1.4 情感與本能
4.1.5 情感直覺(jué)：捷徑還是偏差
4.1.6 大腦：情緒的基礎(chǔ)
4.2 案例和應(yīng)用：熔斷股災(zāi)
4.3 思考快與慢
4.4 理性的局限
4.4.1 有限的注意力
4.4.2 有限關(guān)注
4.4.3 反應(yīng)不足
本章小結(jié)
問(wèn)題與討論
第五章 損失厭惡的生理基礎(chǔ)：卷尾猴實(shí)驗(yàn)
5.1 神經(jīng)科學(xué)和神經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)
5.2 一念之間
5.3 卷尾猴
5.4 案例和應(yīng)用：前景理論的生物基礎(chǔ)
5.4.1 神經(jīng)研究實(shí)驗(yàn)：兌現(xiàn)效用理論
5.4.2 假設(shè)檢驗(yàn)
5.4.3 結(jié)論
本章小結(jié)
問(wèn)題與討論
第六章 應(yīng)用實(shí)例
6.1 股市參與度之謎
6.2 風(fēng)險(xiǎn)分散之謎
6.3 波動(dòng)率之謎
6.4 封閉式基金折價(jià)交易之謎
本章小結(jié)
問(wèn)題與討論
第七章 行為金融學(xué)的未來(lái)：跨學(xué)科和學(xué)科融合
本章小結(jié)
問(wèn)題與討論