前輔文 第一章 金融工程概述 第一節(jié) 什么是金融工程 第二節(jié) 金融工程的發(fā)展歷史與背景 第三節(jié) 金融工程的基本分析方法 本章小結 即測即評 習題 第二章 遠期與期貨概述 第一節(jié) 遠期與遠期市場 第二節(jié) 期貨與期貨市場 第三節(jié) 遠期與期貨的比較 本章小結 即測即評 習題 第三章 遠期與期貨定價 第一節(jié) 遠期價格與期貨價格 第二節(jié) 無紅利資產(chǎn)遠期合約的定價 第三節(jié) 支付已知紅利資產(chǎn)遠期合約的定價 第四節(jié) 支付已知紅利率資產(chǎn)遠期合約的定價 第五節(jié) 遠期與期貨價格的一般結論 第六節(jié) 遠期（期貨）價格與標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格的關系 本章小結 即測即評 習題 第四章 遠期與期貨的運用 第一節(jié) 運用遠期與期貨進行風險管理 第二節(jié) 運用遠期與期貨進行套利與投機 第三節(jié) 遠期與期貨在促進高質量發(fā)展和鄉(xiāng)村振興方面的作用 本章小結 即測即評 習題 第五章 股指期貨、外匯遠期、利率遠期與利率期貨 第一節(jié) 股價指數(shù)期貨 第二節(jié) 外匯遠期和期貨 第三節(jié) 遠期利率協(xié)議 第四節(jié) 利率期貨 第五節(jié) 利率風險的管理 本章小結 即測即評 習題 第六章 互換概述 第一節(jié) 互換的定義與種類 第二節(jié) 互換市場 本章小結 即測即評 習題 第七章 互換的定價與風險分析 第一節(jié) 利率互換的定價 第二節(jié) 貨幣互換的定價 第三節(jié) 互換的風險 本章小結 即測即評 習題 第八章 互換的運用 第一節(jié) 運用互換進行套利和投機 第二節(jié) 運用互換進行風險管理 第三節(jié) 運用互換構造新產(chǎn)品 本章小結 即測即評 習題 第九章 期權與期權市場 第一節(jié) 期權的定義與種類 第二節(jié) 期權市場 第三節(jié) 期權交易機制 第四節(jié) 期權與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系 本章小結 即測即評 習題 第十章 期權的回報與價格分析 第一節(jié) 期權的回報與盈虧分布 第二節(jié) 期權價格的特性 本章小結 即測即評 習題 第十一章 布萊克舒爾斯默頓期權定價模型 第一節(jié) 布萊克舒爾斯默頓期權定價模型的基本思路 第二節(jié) 股票價格的變化過程 第三節(jié) 布萊克舒爾斯默頓期權定價公式 第四節(jié) B-S-M期權定價模型：討論、運用與拓展 本章小結 即測即評 習題 附錄11.1 隨機過程相關概念和伊藤引理 附錄11.2 布萊克舒爾斯默頓期權定價公式的推導 第十二章 期權定價的數(shù)值方法 第一節(jié) 二叉樹期權定價模型 第二節(jié) 蒙特卡羅模擬期權定價法 第三節(jié) 有限差分方法 本章小結 即測即評 習題 第十三章 期權的交易策略及其運用 第一節(jié) 單期權策略及其運用 第二節(jié) 期權組合策略及其運用 第三節(jié) 期權組合盈虧圖的算法 本章小結 即測即評 習題 第十四章 期權價格的敏感性和期權的風險管理 第一節(jié) Delta與期權的風險管理 第二節(jié) Gamma與風險管理 第三節(jié) Theta與風險管理 第四節(jié) Vega、rho與風險管理 第五節(jié) 希臘字母的不同表達式和綜合應用 本章小結 即測即評 習題 附錄14.1 Black期權定價模型希臘字母推導 第十五章 奇異期權與結構化產(chǎn)品 第一節(jié) 常見的奇異期權 第二節(jié) 奇異期權的主要性質 第三節(jié) 結構化產(chǎn)品 第四節(jié) 可轉換債券 本章小結 即測即評 習題 參考文獻