創(chuàng)業(yè)板風險:監(jiān)測模型及管理研究
定 價:38 元
- 作者:黃福寧,聞岳春
- 出版時間:2013/8/1
- ISBN:9787510068027
- 出 版 社:世界圖書出版廣東有限公司
- 中圖法分類:F832.51
- 頁碼:184
- 紙張:
- 版次:1
- 開本:小16開
《金融智庫叢書·創(chuàng)業(yè)板風險:監(jiān)測模型及管理研究》主要對四個方面的問題展開了研究:第一,境外創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)展的經(jīng)驗教訓(xùn)及啟示。第二,創(chuàng)業(yè)板市場非系統(tǒng)風險監(jiān)測體系構(gòu)建。第三,創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險監(jiān)測體系構(gòu)建。第四,創(chuàng)業(yè)板市場風險管理策略體系構(gòu)建方面。在綜合考慮前三個核心研究相關(guān)結(jié)論的基礎(chǔ)上,充分借鑒風險管理理論相關(guān)成果,本研究分別從非系統(tǒng)風險、系統(tǒng)風險及監(jiān)管機構(gòu)體系優(yōu)化三個角度系統(tǒng)地構(gòu)建了針對創(chuàng)業(yè)板市場的風險管理策略體系。
本研究不僅對境外創(chuàng)業(yè)板市場運營的經(jīng)驗啟示做了定性分析,同時還依托AIM市場做了定量研究,進一步明確了創(chuàng)業(yè)板運營過程中的關(guān)鍵影響因素,提升了管理對策建議的針對性。同時,本研究在相關(guān)風險監(jiān)測模型的構(gòu)建方法上也有諸多創(chuàng)新,譬如提出利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建上市公司風險監(jiān)測模型、創(chuàng)新構(gòu)建并利用SS-GARCH-M模型進行時變beta的估計、基于突變理論制定系統(tǒng)風險預(yù)警規(guī)則等。
此外,本研究所作的風險定量分析,主要基于我國創(chuàng)業(yè)板市場及其上市公司運行數(shù)據(jù)作出,較之前出版的一些創(chuàng)業(yè)板市場研究成果,更“接地氣”。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景及價值
1.1.1 實踐背景:我國創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)展的簡要歷程及存在的問題
1.1.2 理論背景:國內(nèi)外文獻述評
1.1.3 研究價值
1.2 研究目標、方法及技術(shù)路線
1.2.1 研究目標
1.2.2 研究方法及技術(shù)路線
1.3 研究內(nèi)容與章節(jié)安排
第2章 理論基礎(chǔ)
2.1 金融發(fā)展理論及發(fā)展資本市場的必要性
2.1.1 金融發(fā)展理論的演進
2.1.2 資本市場與經(jīng)濟增長
2.2 金融風險管理理論
2.2.1 金融風險、創(chuàng)業(yè)板市場風險內(nèi)涵的界定與理解
2.2.2 金融風險監(jiān)測技術(shù)的演進
2.2.3 金融風險監(jiān)管理論的演進
2.3 其他相關(guān)理論
2.3.1 博弈論
2.3.2 行為金融理論
2.3.3 有效市場理論
2.4 本章小結(jié)
第3章 境外創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)展的經(jīng)驗教訓(xùn)及啟示
3.1 境外創(chuàng)業(yè)板市場主要建設(shè)歷程及啟示
3.1.1 境外創(chuàng)業(yè)板市場主要建設(shè)歷程
3.1.2 對進一步推進我國創(chuàng)業(yè)板市場建設(shè)的啟示
3.2 影響境外創(chuàng)業(yè)板市場運營的關(guān)鍵要素:以AIM為例
3.2.1 待驗關(guān)鍵指標體系的構(gòu)建
3.2.2 基于英國AIM市場的實證研究
3.2.3 實證結(jié)論及對我國創(chuàng)業(yè)板市場運營的啟示
3.3 境外創(chuàng)業(yè)板市場風險監(jiān)管的經(jīng)驗及啟示
3.3.1 美國NASDAQ市場的風險監(jiān)管體系
3.3.2 英國AIM市場的風險監(jiān)管體系
3.3.3 對強化我國創(chuàng)業(yè)板市場有效監(jiān)管的啟示
3.4 本章小結(jié)
第4章 創(chuàng)業(yè)板市場非系統(tǒng)風險監(jiān)測技術(shù)及其應(yīng)用
4.1 非系統(tǒng)風險生成路徑:一個博弈框架下的分析
4.1.1 監(jiān)測對象及其行動集合與不完全信息動態(tài)博弈模型
4.1.2 非系統(tǒng)風險生成的戰(zhàn)略組合路徑
4.1.3 基于我國創(chuàng)業(yè)板市場運營的主要命題檢驗
4.2 創(chuàng)業(yè)板市場上市公司風險監(jiān)測模型及其應(yīng)用
4.2.1 上市公司風險監(jiān)測的理論模型
4.2.2 數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計分析
4.2.3 上市公司風險監(jiān)測模型估計、性能檢驗及其應(yīng)用
4.3 創(chuàng)業(yè)板市場投資者層面的風險監(jiān)測體系
4.3.1 策略投資行為監(jiān)測的重點
4.3.2 基于風險承受能力視角的投資者行為監(jiān)測體系
4.4 本章小結(jié)
第5章 創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險監(jiān)測技術(shù)及其應(yīng)用
5.1 創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險來源及監(jiān)測的特殊性
5.1.1 創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險生成和爆發(fā)的特點
5.1.2 創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險監(jiān)測的特殊需求
5.2 創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險監(jiān)測的理論模型體系
5.2.1 資本市場系統(tǒng)風險的傳統(tǒng)監(jiān)測技術(shù)及新模型的構(gòu)建思路
5.2.2 創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險監(jiān)測的理論模型體系構(gòu)建
5.3 系統(tǒng)風險監(jiān)測體系的應(yīng)用及指標和預(yù)警規(guī)則科學(xué)性檢驗
5.3.1 數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計分析
5.3.2 我國創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險狀態(tài)的實證評估及指標科學(xué)性檢驗
5.3.3 基于風險狀態(tài)評估結(jié)論的預(yù)警規(guī)則科學(xué)性檢驗
5.4 本章小結(jié)
第6章 創(chuàng)業(yè)板市場風險管理策略體系
6.1 非系統(tǒng)風險層面的管理策略
6.1.1 基于博弈分析結(jié)論的非系統(tǒng)風險治理策略
6.1.2 基于上市公司治理角度的非系統(tǒng)風險治理策略
6.1.3 基于投資者監(jiān)測重點角度的非系統(tǒng)風險治理策略
6.2 系統(tǒng)風險層面的管理策略
6.2.1 防范創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險的技術(shù)手段
6.2.2 防范創(chuàng)業(yè)板市場系統(tǒng)風險的軟策略手段
6.3 創(chuàng)業(yè)板市場風險監(jiān)管機構(gòu)體系的優(yōu)化
6.3.1 優(yōu)化的創(chuàng)業(yè)板市場風險監(jiān)管機構(gòu)體系
6.3.2 主要監(jiān)管機構(gòu)職責的優(yōu)化界定
6.4 本章小結(jié)
第7章 結(jié)論、政策建議及研究展望
7.1 主要結(jié)論及政策建議
7.1.1 主要結(jié)論
7.1.2 主要政策建議
7.2 研究的創(chuàng)新點、不足及展望
7.2.1 研究的主要創(chuàng)新點
7.2.2 研究不足及展望
參考文獻
附錄
后記