第1章 概述、研究現(xiàn)狀和背景材料 1.1 引言 1.2 確定性微分對策：研究現(xiàn)狀簡介 1.2.1 二人零和微分對策狀態(tài)變量和控制變量 1.2.2 追蹤逃逸微分對策 1.2.3 兩車問題 1.2.4 蘭徹斯特戰(zhàn)斗模型 1.2.5 非零和N人微分對策 1.2.6 微分對策中的Friedman方法 1.3 隨機(jī)微分對策：定義和簡單討論 1.3.1 隨機(jī)線性追蹤逃逸對策 1.3.2 隨機(jī)微分對策定義 1.4 問題形式 1.5 基本定義 第2章 隨機(jī)線性追逃對策 2.1 引言 2.2 基礎(chǔ)知識和存在性定理 2.2.1 存在性定理 2.3 一類隨機(jī)線性追蹤一逃逸對策解的存在性 2.3.1 一類廣義隨機(jī)線性追逃對策 2.3.2 方程式（2.2.1 ）的特例 2.4 帶有非隨機(jī)控制的隨機(jī)線性追逃對策的解 2.4.1 預(yù)備知識 2.4.2 對策的終止 2.4.3 最優(yōu)控制 第3章 二人零和微分對策：一般情況 3.1 引言 3.2 二人零和微分對策：鞅方法 3.2.1 Isaacs條件 3.3 二人零和對策和黏性解 3.4 多模式隨機(jī)微分對策 第4章 某些隨機(jī)線牲追逃對策的形式解 4.1 引言 4.2 基礎(chǔ)知識 4.3 具有完善信息的隨機(jī)線性追逃對策的形式解 4.4 具有不完善信息的隨機(jī)追逃問題 4.5 小結(jié) 第5章 N人非協(xié)作微分對策 5.1 引言 5.2 隨機(jī)追逃對策 5.2.1 二人非零和對策 5.2.2 預(yù)備知識 5.2.3 主要結(jié)果 5.2.4 N人隨機(jī)微分對策 5.3 一般解 5.3.1 無限時域上的賠付 5.3.2 各態(tài)遍歷的支付 5.3.3 占用測度 5.3.4 均衡解的存在性 第6章 二人隨飆微分對策中的弱收斂 6.1 引言 6.2 弱收斂初步 6.3 一些主要支付函數(shù)的結(jié)構(gòu) 6.3.1 遍歷支付 6.3.2 問題描述 6.3.3 抖振引理 6.3.4 主要結(jié)果 6.3.5 離散策略 6.3.6 賠付 6.3.7 截至第一次退出時的支付 6.4 具有多模式和弱收斂性的二人零和隨機(jī)微分對策 6.4.1 問題描述 6.4.2 弱收斂和次優(yōu)性 6.5 僅有部分觀測信息的隨機(jī)微分對策 6.5.1 擴(kuò)散模型 6.5.2 寬帶噪聲情況下的有限時間濾波和對策 6.5.3 大時間尺度問題 6.5.4 具有部分非線性觀測信息的情況 6.6 二人微分對策中的確定性逼近 6.6.1 預(yù)備知識 6.6.2 流體逼近 6.6.3 最優(yōu)性 6.6.4 L2收斂性 第7章 多人對策中的弱收斂牲 7.1 引言 7.2 常用的支付 7.2.1 平均支付 7.2.2 順向賠付 7.2.3 離散參數(shù)對策 7.3 N人微分對策中的確定性逼近 7.3.1 主要收斂性結(jié)果 第8章 數(shù)值方法 8.1 引言 8.2 賠付情況 8.2.1 馬爾可夫鏈逼近方法 8.2.2 連續(xù)時間插值 8.2.3 邊界和逼近 8.2.4 條件（A8.2.4）下的逼近 8.2.5 有限值和式（8.2.25）中關(guān)于rε（-）的分段定常逼近 8.2.6 有限值和分段定常及延時逼近 8.2.7 次最優(yōu)策略 8.2.8 數(shù)值解的收斂性 8.2.9 終止時間問題和追蹤一逃選對策 8.3 遍歷支付情況 8.4 非零和情況 8.4.1 模型 8.4.2 隨機(jī)終止 8.4.3 證明的注解 8.4.4 對控制的逼近 8.4.5 均衡解和逼近 8.4.6 式（8.4.1 7）中值的實用表示 8.4.7 馬爾可夫鏈近似方法 8.4.8 8w（·）的構(gòu)造 8.4.9 鏈的一階逼近 8.4.10 帶有與控制無關(guān)驅(qū)動噪聲的鏈的表示 8.4.11 反向結(jié)果 第9章 金融領(lǐng)域的應(yīng)用 9.1 引言 9.2 隨機(jī)股權(quán)投資模型與機(jī)構(gòu)投資者的投機(jī)活動 9.3 不確定性情況下的競爭廣告 9.3.1 模型 9.3.2 公司間對稱 9.3.3 公司間非對稱 爹考文獻(xiàn)