這本簡(jiǎn)短的書為隨機(jī)微分方程（即受加性“白噪聲”和相關(guān)隨機(jī)擾動(dòng)影響的微分方程）提供了一個(gè)快速但易讀的介紹，敘述簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)放在概率直覺(jué)和數(shù)學(xué)嚴(yán)格性之間的相互作用上。本書首先對(duì)基于測(cè)度的概率論進(jìn)行快速概述，然后介紹Brown運(yùn)動(dòng)和It?隨機(jī)分析，最后是隨機(jī)微分方程的理論。書中還包括偏微分方程、**停止問(wèn)題和期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用。
本書可作為希望學(xué)習(xí)隨機(jī)微分方程基礎(chǔ)知識(shí)的數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、金融數(shù)學(xué)等專業(yè)的高年級(jí)本科生或低年級(jí)研究生的教科書。本書假定讀者對(duì)基于測(cè)度的數(shù)學(xué)分析相當(dāng)熟悉，但不要求讀者具備任何概率論（本書第二章將快速回顧）的特定知識(shí)。