定 價(jià)：56 元
叢書(shū)名：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)與管理精編教材·金融學(xué)系列
- 作者：王德河
- 出版時(shí)間：2019/12/1
- ISBN：9787301308769
- 出 版 社：北京大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.95
- 頁(yè)碼：
- 紙張：
- 版次：
- 開(kāi)本：16開(kāi)
《衍生金融工具》著眼中國(guó)金融市場(chǎng)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外金融衍生品實(shí)際情況，并配以大量業(yè)界案例，系統(tǒng)介紹了衍生金融工具的演進(jìn)歷史、主要類別、基本原理和運(yùn)作機(jī)制。內(nèi)容涵蓋遠(yuǎn)期套利及定價(jià)方法、期貨對(duì)沖策略、期權(quán)交易機(jī)制，以及二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)、美式期權(quán)定價(jià)、奇異期權(quán)、互換套利、信用衍生工具等。書(shū)中在介紹理論知識(shí)的同時(shí)，為讀者深入剖析理論背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，并配以大量實(shí)證案例，架起理論與實(shí)踐的橋梁，深入淺出地講授相關(guān)知識(shí)。本書(shū)囊括了金融衍生工具的基本要點(diǎn)，通過(guò)學(xué)習(xí)本書(shū)，讀者可以快速、全面、高效地掌握金融衍生工具基本知識(shí)脈絡(luò)，并大致了解我國(guó)衍生品市場(chǎng)和現(xiàn)狀。
《衍生金融工具》適合金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、商學(xué)，以及金融工程、金融數(shù)學(xué)的本科高年級(jí)、研究生及MBA學(xué)生，也適合作為相關(guān)研究者和衍生品市場(chǎng)從業(yè)人員的參考書(shū)。
〇 理論體系完整。幫助讀者整體把握衍生金融工具的知識(shí)框架。
〇 緊跟理論與實(shí)踐前沿。在詳細(xì)介紹傳統(tǒng)的遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換等衍生金融工具的同時(shí)，也介紹了發(fā)展迅速的奇異期權(quán)、信用衍生品等知識(shí)。
〇 以中國(guó)市場(chǎng)案例為主，兼顧國(guó)際比較。突出中國(guó)市場(chǎng)實(shí)踐，輔以國(guó)際市場(chǎng)金融衍生產(chǎn)品的基本情況和發(fā)展趨勢(shì)，幫助讀者學(xué)以致用，舉一反三。
〇 注重新成果、新趨勢(shì)。介紹了衍生金融工具理論和技術(shù)方法的前沿應(yīng)用和發(fā)展趨勢(shì)。
〇 語(yǔ)言暢曉易懂，注重理論背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義。避免了晦澀難懂的數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)，讓讀者容易接受，容易理解。
〇 適合作為金融專業(yè)高年級(jí)本科生、研究生及MBA教材，也可作為金融從業(yè)者的參考書(shū)籍。
王德河，博士，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院金融工程系副教授，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)命題專家。
2004年：北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，獲管理學(xué)博士學(xué)位。2004年7月至今，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教師。
主要研究方向：金融工程，資本市場(chǎng)投融資，衍生金融工具。出版學(xué)術(shù)著作《資本市場(chǎng)非線性行為研究》，主編北京市精品教材《金融學(xué)》，并在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文數(shù)十篇。此外，進(jìn)行多項(xiàng)國(guó)家省部級(jí)等課題的研究。
目 錄
**編 總論
**章? 衍生金融工具概論?
1.1 什么是衍生金融工具?
1.2 衍生金融工具的產(chǎn)生和發(fā)展?
1.3 衍生金融工具的種類?
1.4 衍生金融工具市場(chǎng)及市場(chǎng)參與者?
1.5 衍生金融工具在中國(guó)?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第二編? 金融遠(yuǎn)期合約與期貨
第二章? 遠(yuǎn)期合約?
2.1 遠(yuǎn)期合約概述?
2.2 套利與衍生金融工具的定價(jià)方法?
2.3 商品遠(yuǎn)期合約?
2.4 遠(yuǎn)期外匯合約?
2.5 遠(yuǎn)期利率協(xié)議?
2.6 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第三章? 期貨合約與期貨市場(chǎng)?
3.1 期貨合約及其主要條款?
3.2 期貨市場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)與期貨交易者?
3.3 期貨交易流程?
3.4 理解期貨交易信息?
3.5 期貨的保證金制度與諸日盯市?
3.6 期貨的結(jié)算?
3.7 期貨的交割?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第四章? 期貨市場(chǎng)套期保值?
4.1 套期保值原理?
4.2 期貨空頭套期保值?
4.3 期貨多頭套期保值?
4.4 基差風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)與套期保值效率?
4.5 套期保值的一些基本原則?
4.6 套期保值比率?
4.7 點(diǎn)價(jià)交易及套期保值?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第五章?? 期貨的投機(jī)與套利
5.1 期貨投機(jī)?
5.2 期貨套利?
5.3 期貨套利的基本策略?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第六章? 股指期貨、外匯期貨與利率期貨
6.1 股指期貨?
6.2 外匯期貨?
6.3 利率期貨?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第三編? 互換與期權(quán)
第七章? 互換與互換市場(chǎng)?
7.1 互換的概念及互換市場(chǎng)的發(fā)展?
7.2 利率互換?
7.3 貨幣互換?
7.4 商品互換?
7.5 股權(quán)互換?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第八章? 互換的定價(jià)與估值?
8.1 利率互換定價(jià)和估值的基本框架?
8.2 貨幣互換定價(jià)和估值?
8.3 其他互換定價(jià)和估值?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第九章? 互換的應(yīng)用?
9.1 運(yùn)用互換套利?
9.2 運(yùn)用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理?
9.3 運(yùn)用互換進(jìn)行金融創(chuàng)新?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第十章? 期權(quán)概述?
10.1 期權(quán)的定義與種類
10.2 期權(quán)市場(chǎng)?
10.3 場(chǎng)內(nèi)期權(quán)交易機(jī)制
10.4 期權(quán)與其他衍生產(chǎn)品的區(qū)別與聯(lián)系?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第十一章? 期權(quán)的支付特征及基本應(yīng)用策略?
11.1 持有到期時(shí)期權(quán)多頭的支付與收益特征
11.2 持有到期時(shí)期權(quán)空頭的收益特征
11.3 跨式期權(quán)組合與寬跨式期權(quán)組合
11.4 期權(quán)用于風(fēng)險(xiǎn)管理
本章小結(jié)?
習(xí)題
第十二章? 期權(quán)的價(jià)格分析?
12.1 合成資產(chǎn)
12.2 看漲看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系
12.3 期權(quán)的價(jià)格特征及影響因素
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第十三章? 布朗運(yùn)動(dòng)與幾何布朗運(yùn)動(dòng)
13.1 隨機(jī)過(guò)程概述
13.2 布朗運(yùn)動(dòng)
13.3 幾何布朗運(yùn)動(dòng)
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第十四章? 期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)方法?
14.1 單期二叉樹(shù)模型?
14.2 二期二叉樹(shù)模型?
14.3 二叉樹(shù)模型與美式看跌期權(quán)定價(jià)
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第十五章? 布萊克 - 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
15.1 布萊克 - 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的基本思路
15.2 布萊克 - 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式
15.3 期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)
15.4 布萊克 - 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)?
15.5 歐式看跌期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第十六章? 期權(quán)定價(jià)模型的擴(kuò)展及應(yīng)用
16.1 連續(xù)紅利率與期權(quán)定價(jià)?
16.2 特定時(shí)刻分紅與期權(quán)定價(jià)?
16.3 標(biāo)的證券價(jià)格的不連續(xù)變化與期權(quán)定價(jià)
16.4 股指期權(quán)
16.5 外匯期權(quán)?
16.6 期貨期權(quán)
習(xí)題?
第十七章? 期權(quán)的價(jià)格敏感性及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
17.1 delta 與 delta 套期保值策略
17.2 Gamma 與 gamma-delta 套期保值策略?
17.3 期權(quán)價(jià)格的時(shí)間敏感性 theta
17.4 期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn) vega 與利率風(fēng)險(xiǎn) rho?
本章小結(jié)?
習(xí)題?
第十八章? 奇異期權(quán)?
18.1 奇異期權(quán)概述
18.2 亞式期權(quán)?
18.3 障礙期權(quán)?
18.4 復(fù)合期權(quán)?
18.5 數(shù)值期權(quán)與指數(shù)期權(quán)?
18.6 奇異期權(quán)的定價(jià)方法
本章小結(jié)? 356
習(xí)題? 357
第十九章? 信用風(fēng)險(xiǎn)與信用衍生產(chǎn)品
19.1 信用風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程?
19.2 信用衍生產(chǎn)品概述?
19.3 幾種主要的信用衍生產(chǎn)品?
19.4 信用衍生產(chǎn)品在中國(guó)
本章小結(jié)?
習(xí)題
書(shū)單推薦
