本書為《金融計算實驗》的第二版，《金融計算實驗》以MATLAB計算軟件作為應(yīng)用平臺，要求讀者具有金融學(xué)基本理論知識。全書分為八個部分：第一部分為金融計算的MATLAB基礎(chǔ)，包括實驗一和實驗二；第二部分為固定收益證券的計算實驗，包括實驗三和實驗四；第三部分為金融數(shù)據(jù)處理與價格模擬實驗，包括實驗五和實驗六；第四部分為證券投資技術(shù)指標(biāo)設(shè)計實驗，包括實驗七；第五部分為投資組合計算實驗，包括實驗八和實驗九；第六部分為期權(quán)定價計算實驗，包括實驗十和實驗十一；第七部分為在險價值VaR的計算實驗，包括實驗十二；第八部分為金融優(yōu)化計算實驗，包括實驗十三和實驗十四。每個實驗一般由四個部分組成：實驗?zāi)康呐c要求、實驗準(zhǔn)備知識、實驗內(nèi)容與步驟、實驗編程與結(jié)果等。
馬孝先，男，1963年9月出生，副教授，管理學(xué)博士，金融專業(yè)、軟件專業(yè)碩士生導(dǎo)師。主要研究方向是資產(chǎn)定價、風(fēng)險度量與計算金融。主持或參與國家及省部級課題多項，在美國金融年刊等雜志發(fā)表論文多篇,國際著名雜志European Journal of Operational Research、Annals of Finance、Applied Mathematics and Computing等評審，經(jīng)濟學(xué)會、管理學(xué)會與電子學(xué)會等會員。
第一章 MATLAB計算環(huán)境設(shè)置與金融工具箱
第一節(jié) 實驗準(zhǔn)備知識
第二節(jié) MATLAB的窗口
第三節(jié) 實驗內(nèi)容與步驟
第二章 MATLAB基礎(chǔ)計算實驗
第一節(jié) MATLAB基礎(chǔ)計算實驗基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 數(shù)、向量及矩陣的運算
第三節(jié) 邏輯運算與控制語句
第三章 資金的時問價值與債券的價值評估實驗
第一節(jié) 實驗準(zhǔn)備知識
第二節(jié) 資金的時間價值與債券的價值評估實驗
第四章 債券收益與風(fēng)險度量實驗
第一節(jié) 債券收益與風(fēng)險度量基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 債券的收益計算
第三節(jié) 債券的風(fēng)險度量與管理
第五章 金融數(shù)據(jù)預(yù)處理實驗
第一節(jié) 建立自己的金融數(shù)據(jù)資料庫
第二節(jié) 各種數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)入與導(dǎo)出
第三節(jié) 金融時間序列的創(chuàng)建
第六章 金融數(shù)據(jù)的模擬實驗
第一節(jié) 實驗準(zhǔn)備知識
第二節(jié) 金融數(shù)據(jù)的模擬實驗
第七章 證券技術(shù)分析指標(biāo)設(shè)計實驗
第一節(jié) 證券技術(shù)分析指標(biāo)基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 常用技術(shù)指標(biāo)及其設(shè)計
第三節(jié) 多種技術(shù)指標(biāo)的同屏設(shè)計與實現(xiàn)
第八章 投資組合理論計算實驗
第一節(jié) 投資組合理論基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 投資組合理論的計算設(shè)計
第九章 資本資產(chǎn)定價模型實驗
第一節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型主要參數(shù)計算設(shè)計
第十章 期權(quán)定價二又樹模型計算
第一節(jié) 期權(quán)定價的基礎(chǔ)知識
第二節(jié) B-S公式與二項式定價設(shè)計
第十一章 期權(quán)定價的蒙特·卡羅模擬方法實驗
第一節(jié) 蒙特·卡羅模擬方法的基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 蒙特·卡羅模擬方法的程序設(shè)計
第十二章 VaR三種計算方法比較實驗
第一節(jié) VaR模型的基礎(chǔ)知識
第二節(jié) VaR的估計方法設(shè)計
第十三章 線性規(guī)劃實驗
第一節(jié) 線性規(guī)劃基礎(chǔ)知識
第二節(jié) linprog函數(shù)
第三節(jié) 線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題
第十四章 二次規(guī)劃實驗
第一節(jié) 二次規(guī)劃基礎(chǔ)知識及應(yīng)用實例
第二節(jié) 二次規(guī)劃函數(shù)的調(diào)用
附錄 金融工具箱中的主要功能函數(shù)及其分類
參考文獻
書單推薦
